Direct X SDKは今の最新版を入れました。
川西 裕幸のブログ(http://blogs.msdn.com/b/hiroyuk/archive/2010/06/08/10021402.aspx)によると、
このバージョンから過去を切り捨てているようです。
グッバイ XP SP2！
グッバイ VC2005！
XPなので、最新のSDKはDirectX9は使えるか不安でしたが、大丈夫でした。
サンプルをビルド＆実行に成功しました。
今後はサンプルのEmptyProjectにほかのサンプルを組み込む形で攻めようと思います。